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Séminaire : A Bayesian model for multivariate micro-level insurance claims

Date
Mardi 19 septembre 2017
Débute à 15:45

Prix
gratuit

Contact
Marilyne Lavoie
Site Web

Lieu
4488
2920, chemin de la Tour
Montréal, QC Canada
H3T 1N8

514 343-6111
Site Web | Itinéraire et carte

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Séminaire : A Bayesian model for multivariate micro-level insurance claims

Séminaire 'Un chercheur du GERAD vous parle!'

Titre : A Bayesian model for multivariate micro-level insurance claims

Conférencier : Marie-Pier Côté – Université McGill, Canada

Major insurance claims may take many years to settle, making it challenging for insurers to use recent, relevant data in the estimation of their paid amounts model. Including only closed files in inference creates sampling bias towards simple cases, and using all files but ignoring claim status also understates the risk. We propose a Bayesian model for individual claims and a multiple imputation procedure for exploiting the information in censored claims. The dependence between claimants involved in the same accident and between coverages is modeled with a copula. The approach is illustrated with data from a Canadian insurance company.

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Du café et des biscuits seront offerts au début du séminaire.
Bienvenue à tous!

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