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Séminaire du GERAD : Conditional homoscedasticity test in time series with dependent innovations

Date
Mardi 3 avril 2018
Débute à 15:00

Prix
gratuit

Contact
Marilyne Lavoie
Site Web

Lieu
4488
2920, chemin de la Tour
Montréal, QC Canada
H3T 1N8

514 343-6111
Site Web | Itinéraire et carte

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Séminaire du GERAD : Conditional homoscedasticity test in time series with dependent innovations

Titre :  Conditional homoscedasticity test in time series with dependent innovations

Conférencier
: Kilani Ghoudi – United Arab Emirates University, Émirats arabes unis

Using a functional limits of certain cumulative residual processes, the talk proposes several tests for examining hypotheses about conditional variance functions for a time series with martingale innovations.

Resampling techniques used to compute P-values and critical values of the proposed tests are also discussed.

A simulation study is presented to demonstrate the behavior of the proposed tests in small sample situations.

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Entrée gratuite.
Bienvenue à tous!

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